Calculadora de volatilidad histórica
Pega una lista de precios de cierre y descubre cuánto se movieron realmente. La calculadora convierte los precios en rendimientos logarítmicos diarios, semanales o mensuales, calcula su desviación estándar y la anualiza, con un gráfico de volatilidad móvil y una tabla completa de rendimientos.
Última actualización:
Chart
Cómo se calculó
Tabla de rendimientos
Cómo usar Calculadora de volatilidad histórica
- Pega tus precios, uno por línea, opcionalmente con una fecha antes de cada precio. También sirve una exportación CSV completa con fila de encabezado.
- Revisa la columna de precios y los periodos por año. Automático elige Adj Close o Close y detecta datos diarios, semanales o mensuales a partir de las fechas.
- Elige rendimientos logarítmicos o simples y una ventana móvil para el gráfico.
- Lee la volatilidad anualizada y la desviación estándar por periodo, y luego explora los gráficos de rendimientos, volatilidad móvil y precios.
- Copia los resultados o descarga el CSV con cada rendimiento y la volatilidad móvil.
La fórmula de la volatilidad histórica
- Rendimientos: rt = ln(Pt ÷ Pt−1) para rendimientos logarítmicos, o Pt ÷ Pt−1 − 1 para rendimientos simples.
- Media: r̄ = (r1 + r2 + … + rn) ÷ n
- Desviación estándar muestral: s = √( Σ (rt − r̄)² ÷ (n − 1) )
- Volatilidad anualizada: σanual = s × √N, donde N es el número de periodos de rendimiento por año.
La volatilidad crece con la raíz cuadrada del tiempo, no de forma lineal. Por eso una desviación estándar diaria del 1.5% se convierte en aproximadamente 1.5% × 15.87 ≈ 23.8% al año, no en 1.5% × 252.
Factores de anualización
| Frecuencia de los datos | Periodos por año (N) | √N | Una DE del 1% por periodo se convierte en |
|---|---|---|---|
| Diaria, acciones (días de negociación) | 252 | 15.87 | 15.9% al año |
| Diaria, cripto (todos los días) | 365 | 19.10 | 19.1% al año |
| Semanal | 52 | 7.21 | 7.2% al año |
| Mensual | 12 | 3.46 | 3.5% al año |
| Trimestral | 4 | 2.00 | 2.0% al año |
Consejos para obtener cifras de volatilidad fiables
- Usa precios ajustados (Adj Close) para que los dividendos y los splits no se confundan con caídas de precio. Un split 2 por 1 en precios sin ajustar aparece como un falso día de −50%.
- Mantén la frecuencia constante. Mezclar precios diarios y semanales, o dejar huecos, distorsiona la desviación estándar.
- Elige la ventana según tu pregunta. 20–30 días muestran el régimen actual; un año o más da una referencia a largo plazo.
- La volatilidad se agrupa. Los periodos tranquilos y los turbulentos tienden a durar, por eso el gráfico móvil suele moverse en olas en lugar de quedarse plano.
- La volatilidad no lo es todo en el riesgo. Combínala con la caída máxima para ver la peor pérdida, y con la beta para ver qué parte del movimiento sigue al mercado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la volatilidad histórica?
Convierte cada par de precios consecutivos en un rendimiento, normalmente el rendimiento logarítmico ln(P hoy ÷ P ayer). Calcula la desviación estándar muestral de esos rendimientos y multiplícala por la raíz cuadrada del número de periodos de un año: √252 para precios diarios de acciones, √52 para datos semanales y √12 para datos mensuales. El resultado es la volatilidad histórica anualizada.
¿Por qué usar 252 en lugar de 365 para datos diarios?
Los mercados bursátiles de EE. UU. abren unos 252 días al año y los precios no se mueven los fines de semana ni los festivos, así que 252 días de negociación es el factor de anualización estándar para datos diarios de acciones. Las criptomonedas se negocian todos los días, así que 365 es la opción habitual para precios de cripto.
¿Debo usar rendimientos logarítmicos o simples?
Los rendimientos logarítmicos son el estándar para la volatilidad porque se suman a lo largo del tiempo y tratan las ganancias y las pérdidas de forma simétrica. Con datos diarios ambos dan casi la misma respuesta; la diferencia solo se nota con movimientos grandes o intervalos largos.
¿Cuál es una volatilidad normal para una acción?
Los índices bursátiles amplios han tenido históricamente una volatilidad anualizada de alrededor del 15% en periodos tranquilos y mucho mayor en crisis. Las empresas grandes y estables suelen rondar el 20–30%, mientras que las de pequeña capitalización, las de crecimiento y las criptomonedas pueden superar con creces el 50%. Son rangos aproximados, no reglas fijas; compara acciones en el mismo periodo.
¿Qué me dice la volatilidad anualizada?
La volatilidad es una desviación estándar de los rendimientos anuales. Si los rendimientos fueran aproximadamente normales, una acción con un 25% de volatilidad terminaría unos dos tercios de los años dentro de ±25% de su rendimiento medio. Mide cuánto oscila el precio, no si sube o baja.
¿Cuántos precios necesito?
La calculadora funciona a partir de 3 precios, pero las muestras cortas tienen mucho ruido. Las ventanas habituales son 20 o 30 días de negociación para la volatilidad a corto plazo y 60, 90 o 252 días para una estimación más estable.
¿La volatilidad histórica es lo mismo que la volatilidad implícita?
No. La volatilidad histórica (realizada) se mide a partir de precios pasados. La volatilidad implícita se deduce de los precios de las opciones y refleja lo que el mercado espera para el futuro. Los traders suelen comparar ambas.
¿Se prueban todas las herramientas de FreeToolCabin para comprobar su calidad y precisión?
Sí. Cada herramienta del sitio pasa pruebas automáticas en navegadores reales para comprobar que el resultado es correcto y que no hay errores. Si encuentras un fallo o tienes una sugerencia, escríbenos a [email protected] y lo revisaremos.